科教文汇
科教文彙
과교문회
EDUCATION SCIENCE & CULTURE MAGAZINE
2007年
24期
142-143
,共2页
期货保证金%GARCH模型%VaR方法
期貨保證金%GARCH模型%VaR方法
기화보증금%GARCH모형%VaR방법
本文在GARCH模型思想的基础上,运用VaR风险管理的方法,建立以VaR-GARCH为基础的期货动态保证金设定模型,并应用该模型对大连商品交易所的大豆期货合约的保证金水平进行了研究,实证结果认为VaR-GARCH模型较现行的静态保证金系统更有效,对我国保证金制度的完善提供一定帮助.
本文在GARCH模型思想的基礎上,運用VaR風險管理的方法,建立以VaR-GARCH為基礎的期貨動態保證金設定模型,併應用該模型對大連商品交易所的大豆期貨閤約的保證金水平進行瞭研究,實證結果認為VaR-GARCH模型較現行的靜態保證金繫統更有效,對我國保證金製度的完善提供一定幫助.
본문재GARCH모형사상적기출상,운용VaR풍험관리적방법,건립이VaR-GARCH위기출적기화동태보증금설정모형,병응용해모형대대련상품교역소적대두기화합약적보증금수평진행료연구,실증결과인위VaR-GARCH모형교현행적정태보증금계통경유효,대아국보증금제도적완선제공일정방조.
