数学研究
數學研究
수학연구
JOURNAL OF MATHEMATICAL STUDY
2006年
4期
414-421
,共8页
ARMA(1,1)条件异方差%随机波动模型%MCMC算法
ARMA(1,1)條件異方差%隨機波動模型%MCMC算法
ARMA(1,1)조건이방차%수궤파동모형%MCMC산법
我们首先提出了一个带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型,它是基本的随机波动模型的一个自然的推广. 进一步,对于这一新模型,我们给出了一个马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)算法. 最后,利用该模型的模拟数据,展示了MCMC算法在这种模型中的应用.
我們首先提齣瞭一箇帶ARMA(1,1)條件異方差相關的隨機波動模型,它是基本的隨機波動模型的一箇自然的推廣. 進一步,對于這一新模型,我們給齣瞭一箇馬爾可伕鏈矇特卡囉(MCMC)算法. 最後,利用該模型的模擬數據,展示瞭MCMC算法在這種模型中的應用.
아문수선제출료일개대ARMA(1,1)조건이방차상관적수궤파동모형,타시기본적수궤파동모형적일개자연적추엄. 진일보,대우저일신모형,아문급출료일개마이가부련몽특잡라(MCMC)산법. 최후,이용해모형적모의수거,전시료MCMC산법재저충모형중적응용.
