应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2005年
4期
431-442
,共12页
Sparre Andersen风险模型%破产概率%S族
Sparre Andersen風險模型%破產概率%S族
Sparre Andersen풍험모형%파산개솔%S족
Sparre Andersen model%ruin probability%the class S
本文主要研究了一类Sparre Andersen模型,其索赔时间间隔的分布为指数分布与Erlang(n)分布的混合.得到了当初始资金u趋于无穷大时,破产概率ψ(u)的确切表达式和渐近表达式.
本文主要研究瞭一類Sparre Andersen模型,其索賠時間間隔的分佈為指數分佈與Erlang(n)分佈的混閤.得到瞭噹初始資金u趨于無窮大時,破產概率ψ(u)的確切錶達式和漸近錶達式.
본문주요연구료일류Sparre Andersen모형,기색배시간간격적분포위지수분포여Erlang(n)분포적혼합.득도료당초시자금u추우무궁대시,파산개솔ψ(u)적학절표체식화점근표체식.
In this paper, we consider a Sparre Andersen risk model in which the claim inter-arrival distribution is a mixture of an exponential distribution and an Erlang(n) distribution. We discuss the exact and the asymptotic behavior of the ruin probability under this risk model as the initial capital u tends to infinity.
