赣南师范学院学报
贛南師範學院學報
공남사범학원학보
JOURNAL OF GANNAN TEACHERS COLLEGE
2005年
3期
29-32
,共4页
康建林%朱开永%周圣武%韩苗
康建林%硃開永%週聖武%韓苗
강건림%주개영%주골무%한묘
GARCH%波动率%预测
GARCH%波動率%預測
GARCH%파동솔%예측
大量的实证研究表明诸如股票价格等经济类时间序列具有方差随时间变化即异方差的特点.目前被认为最集中地反映了方差变化特点而被广泛地应用在金融时间序列上的模型为广义自回归条件异方差(GARCH)模型.应用GARCH模型对我国股票波动率进行应用预测分析,结果表明模型对波动率进行了很好的预测.这对股票投资者尤其短期交易者具有指导意义.
大量的實證研究錶明諸如股票價格等經濟類時間序列具有方差隨時間變化即異方差的特點.目前被認為最集中地反映瞭方差變化特點而被廣汎地應用在金融時間序列上的模型為廣義自迴歸條件異方差(GARCH)模型.應用GARCH模型對我國股票波動率進行應用預測分析,結果錶明模型對波動率進行瞭很好的預測.這對股票投資者尤其短期交易者具有指導意義.
대량적실증연구표명제여고표개격등경제류시간서렬구유방차수시간변화즉이방차적특점.목전피인위최집중지반영료방차변화특점이피엄범지응용재금융시간서렬상적모형위엄의자회귀조건이방차(GARCH)모형.응용GARCH모형대아국고표파동솔진행응용예측분석,결과표명모형대파동솔진행료흔호적예측.저대고표투자자우기단기교역자구유지도의의.
