数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2009年
7期
54-57
,共4页
Copula函数%尾部相美%尾部相关系数%非参数估计
Copula函數%尾部相美%尾部相關繫數%非參數估計
Copula함수%미부상미%미부상관계수%비삼수고계
给出基于copula函数的尾部相关性的定义和性质,采用非参数方法估计尾部相关系数.结合数据得出上证指数和深圳指数的尾部相关系数和对应图形比较,可知两种股票的上尾比下尾相关性强.此相关系散反映了上证指数与深圳指教在极端值处同时小于或同时大于某个数值的概率大小.
給齣基于copula函數的尾部相關性的定義和性質,採用非參數方法估計尾部相關繫數.結閤數據得齣上證指數和深圳指數的尾部相關繫數和對應圖形比較,可知兩種股票的上尾比下尾相關性彊.此相關繫散反映瞭上證指數與深圳指教在極耑值處同時小于或同時大于某箇數值的概率大小.
급출기우copula함수적미부상관성적정의화성질,채용비삼수방법고계미부상관계수.결합수거득출상증지수화심수지수적미부상관계수화대응도형비교,가지량충고표적상미비하미상관성강.차상관계산반영료상증지수여심수지교재겁단치처동시소우혹동시대우모개수치적개솔대소.
