广西财经学院学报
廣西財經學院學報
엄서재경학원학보
JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS
2010年
3期
75-78
,共4页
GARCH效应%收益率%波动性
GARCH效應%收益率%波動性
GARCH효응%수익솔%파동성
使用GARCH模型对上海证券交易所综合指数2000年1月4日-2009年10月14日的每日收盘价进行数量分析.分析结果显示:我国股市日收益率具有明显的异方差性、波动性、聚集性、持续性和杠杆效应.这表明外部因素对股市的冲击很大,收益率与风险不一定成正比.
使用GARCH模型對上海證券交易所綜閤指數2000年1月4日-2009年10月14日的每日收盤價進行數量分析.分析結果顯示:我國股市日收益率具有明顯的異方差性、波動性、聚集性、持續性和槓桿效應.這錶明外部因素對股市的遲擊很大,收益率與風險不一定成正比.
사용GARCH모형대상해증권교역소종합지수2000년1월4일-2009년10월14일적매일수반개진행수량분석.분석결과현시:아국고시일수익솔구유명현적이방차성、파동성、취집성、지속성화강간효응.저표명외부인소대고시적충격흔대,수익솔여풍험불일정성정비.
