中国科学技术大学学报
中國科學技術大學學報
중국과학기술대학학보
JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
2009年
3期
271-277,320
,共8页
商业银行%流动性风险衡量%分位数自回归%ES自回归%预测
商業銀行%流動性風險衡量%分位數自迴歸%ES自迴歸%預測
상업은행%류동성풍험형량%분위수자회귀%ES자회귀%예측
采用ES自回归方法对商业银行的流动性风险进行衡量.此方法能动态地衡量流动性风险,并且能对风险进行预测.与VaR,ES测度和自回归时间序列模型相比较,此方法对于商业银行的流动性风险在某个时点上风险的排序更合理.
採用ES自迴歸方法對商業銀行的流動性風險進行衡量.此方法能動態地衡量流動性風險,併且能對風險進行預測.與VaR,ES測度和自迴歸時間序列模型相比較,此方法對于商業銀行的流動性風險在某箇時點上風險的排序更閤理.
채용ES자회귀방법대상업은행적류동성풍험진행형량.차방법능동태지형량류동성풍험,병차능대풍험진행예측.여VaR,ES측도화자회귀시간서렬모형상비교,차방법대우상업은행적류동성풍험재모개시점상풍험적배서경합리.
