重庆工商大学学报（自然科学版）
重慶工商大學學報（自然科學版）
중경공상대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF CHONGQING TECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2009年
5期
439-442
,共4页
基本解方法%美式看跌期权%对流扩散方程
基本解方法%美式看跌期權%對流擴散方程
기본해방법%미식간질기권%대류확산방정
基于对流扩散微分方程的基本解方法(简记为MFS方法)求解由欧式期权的B-S模型,即B-S微分方程所派生出的标准形式;在考虑了美式期权的特点与MFS方法的特性之后,将MFS方法推广到了美式期权的求解;最后给出了实证分析,结果表明用采用MFS方法可以得到精确、有效的数值解.
基于對流擴散微分方程的基本解方法(簡記為MFS方法)求解由歐式期權的B-S模型,即B-S微分方程所派生齣的標準形式;在攷慮瞭美式期權的特點與MFS方法的特性之後,將MFS方法推廣到瞭美式期權的求解;最後給齣瞭實證分析,結果錶明用採用MFS方法可以得到精確、有效的數值解.
기우대류확산미분방정적기본해방법(간기위MFS방법)구해유구식기권적B-S모형,즉B-S미분방정소파생출적표준형식;재고필료미식기권적특점여MFS방법적특성지후,장MFS방법추엄도료미식기권적구해;최후급출료실증분석,결과표명용채용MFS방법가이득도정학、유효적수치해.
