经济研究导刊
經濟研究導刊
경제연구도간
ECONOMIC RESEARCH GUIDE
2011年
8期
277-278
,共2页
钱淑渠%武慧虹%令狐荣涛
錢淑渠%武慧虹%令狐榮濤
전숙거%무혜홍%령호영도
投资组合模型%非线性规划%多目标优化%进化算法
投資組閤模型%非線性規劃%多目標優化%進化算法
투자조합모형%비선성규화%다목표우화%진화산법
构建一类含交易费的约束多目标非线性投资组合优化模型,已有的数学规划方法直接求解极其困难,故从智能优化的角度设计了一种提高的进化算法(INSGAII),算法中进化群体分离为可行群与非可行群,两种群体中的父体经由相互交叉获多样性的子体,修正算子对非可行个体修复.数值实验中,基本遗传算法(GA)及线性规划法(LP)被用于与该算法比较,结果表明该算法能获得较均匀的Pareto面,收敛性较好.
構建一類含交易費的約束多目標非線性投資組閤優化模型,已有的數學規劃方法直接求解極其睏難,故從智能優化的角度設計瞭一種提高的進化算法(INSGAII),算法中進化群體分離為可行群與非可行群,兩種群體中的父體經由相互交扠穫多樣性的子體,脩正算子對非可行箇體脩複.數值實驗中,基本遺傳算法(GA)及線性規劃法(LP)被用于與該算法比較,結果錶明該算法能穫得較均勻的Pareto麵,收斂性較好.
구건일류함교역비적약속다목표비선성투자조합우화모형,이유적수학규화방법직접구해겁기곤난,고종지능우화적각도설계료일충제고적진화산법(INSGAII),산법중진화군체분리위가행군여비가행군,량충군체중적부체경유상호교차획다양성적자체,수정산자대비가행개체수복.수치실험중,기본유전산법(GA)급선성규화법(LP)피용우여해산법비교,결과표명해산법능획득교균균적Pareto면,수렴성교호.
