西安文理学院学报（自然科学版）
西安文理學院學報（自然科學版）
서안문이학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARTS AND SCIENCE (NATURAL SCIENCE EDITION)
2007年
1期
58-61
,共4页
最优投资组合及消费%效用函数%随机微分方程%HJB方程
最優投資組閤及消費%效用函數%隨機微分方程%HJB方程
최우투자조합급소비%효용함수%수궤미분방정%HJB방정
研究两种股票的最优投资及消费问题.首先给出了金融市场中的随机模型,利用公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立了最优消费与投资问题的随机控制模型.在随机干扰源相互关联的情形下,运用动态规划方法,对一类特殊的效用函数情形,得到了最优投资组合及消费选择的显性解.
研究兩種股票的最優投資及消費問題.首先給齣瞭金融市場中的隨機模型,利用公式,得到瞭與消費及投資策略有關的財富過程的隨機微分方程,併建立瞭最優消費與投資問題的隨機控製模型.在隨機榦擾源相互關聯的情形下,運用動態規劃方法,對一類特殊的效用函數情形,得到瞭最優投資組閤及消費選擇的顯性解.
연구량충고표적최우투자급소비문제.수선급출료금융시장중적수궤모형,이용공식,득도료여소비급투자책략유관적재부과정적수궤미분방정,병건립료최우소비여투자문제적수궤공제모형.재수궤간우원상호관련적정형하,운용동태규화방법,대일류특수적효용함수정형,득도료최우투자조합급소비선택적현성해.
