基于ARCH模型的中国股市羊群行为实证分析
기우ARCH모형적중국고시양군행위실증분석
The Empirical Study of Herd Behavior Based on the ARCH Model in the Stock Market of China
  • 万方数据
    数学的实践与认识 수학적실천여인식
    MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
    2012年 19期 24-30 ,共7页

    王春丽%白红丽

    왕춘려%백홍려

    羊群行为%横截面绝对偏离度指标%ARCH模型 羊群行為%橫截麵絕對偏離度指標%ARCH模型
    양군행위%횡절면절대편리도지표%ARCH모형
    羊群行为理论一直是金融学领域研究的热点问题之一.以上证180指数和深证100指数成分股为研究对象,运用ARCH模型对2006年至2011年中国股市进行实证分析.研究表明:羊群行为在近期中国股市剧烈震荡过程中依然显著存在,深圳证券市场比上海证券市场羊群行为更加严重,股票上涨阶段的羊群行为比下跌阶段更为显著.
    양군행위이론일직시금융학영역연구적열점문제지일.이상증180지수화심증100지수성분고위연구대상,운용ARCH모형대2006년지2011년중국고시진행실증분석.연구표명:양군행위재근기중국고시극렬진탕과정중의연현저존재,심수증권시장비상해증권시장양군행위경가엄중,고표상창계단적양군행위비하질계단경위현저.
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