应用数学学报
應用數學學報
응용수학학보
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA
2009年
3期
555-569
,共15页
一般化倒向随机微分方程%随机单调%存在唯-性
一般化倒嚮隨機微分方程%隨機單調%存在唯-性
일반화도향수궤미분방정%수궤단조%존재유-성
本文讨论了如下一般化倒向随机微分方程适应解的存在唯-性问题,Yt=ξ+fTtf(s,Ys,Zs)ds-fTtg(s,Ys)dAs-fTtZsdWs,0≤t≤T,其中Ws为d-维标准Wiener过程,As为一维零初值的Fs-循序可测增过程.我们通过构造函数逼近序列的方法证明了,在系数函数f和g关于Y满足随机单调, f关于Z满足随机Lipschitz条件下,方程存在唯一适应解.
本文討論瞭如下一般化倒嚮隨機微分方程適應解的存在唯-性問題,Yt=ξ+fTtf(s,Ys,Zs)ds-fTtg(s,Ys)dAs-fTtZsdWs,0≤t≤T,其中Ws為d-維標準Wiener過程,As為一維零初值的Fs-循序可測增過程.我們通過構造函數逼近序列的方法證明瞭,在繫數函數f和g關于Y滿足隨機單調, f關于Z滿足隨機Lipschitz條件下,方程存在唯一適應解.
본문토론료여하일반화도향수궤미분방정괄응해적존재유-성문제,Yt=ξ+fTtf(s,Ys,Zs)ds-fTtg(s,Ys)dAs-fTtZsdWs,0≤t≤T,기중Ws위d-유표준Wiener과정,As위일유령초치적Fs-순서가측증과정.아문통과구조함수핍근서렬적방법증명료,재계수함수f화g관우Y만족수궤단조, f관우Z만족수궤Lipschitz조건하,방정존재유일괄응해.
