系统工程
繫統工程
계통공정
SYSTEMS ENGINEERING
2004年
2期
8-12
,共5页
银行资产负债结构%企业年龄%风险分布%信贷风险%市场利率
銀行資產負債結構%企業年齡%風險分佈%信貸風險%市場利率
은행자산부채결구%기업년령%풍험분포%신대풍험%시장리솔
研究商业银行面对法规监管及企业风险,通过资产负债结构优化,控制信贷风险问题.提出基于企业年龄的风险分布函数,利用贷款风险度估计分布参数,将企业风险与贷款方式联结起来,反映贷款的实际风险状态.提出以市场利率为折现率的资产折现值目标函数,以风险损失及资产结构为约束的资产负债结构优化模型,这一模型反映了资产负债的市场价值,并给出计算案例.
研究商業銀行麵對法規鑑管及企業風險,通過資產負債結構優化,控製信貸風險問題.提齣基于企業年齡的風險分佈函數,利用貸款風險度估計分佈參數,將企業風險與貸款方式聯結起來,反映貸款的實際風險狀態.提齣以市場利率為摺現率的資產摺現值目標函數,以風險損失及資產結構為約束的資產負債結構優化模型,這一模型反映瞭資產負債的市場價值,併給齣計算案例.
연구상업은행면대법규감관급기업풍험,통과자산부채결구우화,공제신대풍험문제.제출기우기업년령적풍험분포함수,이용대관풍험도고계분포삼수,장기업풍험여대관방식련결기래,반영대관적실제풍험상태.제출이시장리솔위절현솔적자산절현치목표함수,이풍험손실급자산결구위약속적자산부채결구우화모형,저일모형반영료자산부채적시장개치,병급출계산안례.
