经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2005年
3期
248-253
,共6页
美式看涨期权%向下触销型%显式差分格式%局部网格加密
美式看漲期權%嚮下觸銷型%顯式差分格式%跼部網格加密
미식간창기권%향하촉소형%현식차분격식%국부망격가밀
本文利用显式差分格式为连续支付红利的向下触销型美式障碍期权定价.由于障碍的影响,定价模型的边值条件含有间断,故把结点设在障碍水平上,并在障碍附近的区域内运用局部网格加密技术,这样就可以得到较精确的期权价格.本文给出数值算例,验证算法的有效性,并分析障碍对期权价格的影响.
本文利用顯式差分格式為連續支付紅利的嚮下觸銷型美式障礙期權定價.由于障礙的影響,定價模型的邊值條件含有間斷,故把結點設在障礙水平上,併在障礙附近的區域內運用跼部網格加密技術,這樣就可以得到較精確的期權價格.本文給齣數值算例,驗證算法的有效性,併分析障礙對期權價格的影響.
본문이용현식차분격식위련속지부홍리적향하촉소형미식장애기권정개.유우장애적영향,정개모형적변치조건함유간단,고파결점설재장애수평상,병재장애부근적구역내운용국부망격가밀기술,저양취가이득도교정학적기권개격.본문급출수치산례,험증산법적유효성,병분석장애대기권개격적영향.
