武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
武漢理工大學學報（信息與管理工程版）
무한리공대학학보（신식여관리공정판）
JOURNAL OF WUHAN AUTOMOTIVE POLYTECHNIC UNIVERSITY
2006年
2期
111-113
,共3页
分形分布%市场摩擦%下方风险
分形分佈%市場摩抆%下方風險
분형분포%시장마찰%하방풍험
传统的金融经济学认为证券收益率服从正态分布或对数正态分布,而大量的实证表明收益率分布与正态分布相比有"尖峰厚尾"特征,具有分形结构.正态分布、方差都具有很好的性质,却不能很好地描述投资组合的收益与风险.基于分形分布用改进的下方风险法(LPM)度量投资组合的风险,构造了考虑市场摩擦的投资组合模型.
傳統的金融經濟學認為證券收益率服從正態分佈或對數正態分佈,而大量的實證錶明收益率分佈與正態分佈相比有"尖峰厚尾"特徵,具有分形結構.正態分佈、方差都具有很好的性質,卻不能很好地描述投資組閤的收益與風險.基于分形分佈用改進的下方風險法(LPM)度量投資組閤的風險,構造瞭攷慮市場摩抆的投資組閤模型.
전통적금융경제학인위증권수익솔복종정태분포혹대수정태분포,이대량적실증표명수익솔분포여정태분포상비유"첨봉후미"특정,구유분형결구.정태분포、방차도구유흔호적성질,각불능흔호지묘술투자조합적수익여풍험.기우분형분포용개진적하방풍험법(LPM)도량투자조합적풍험,구조료고필시장마찰적투자조합모형.
