中国西部科技
中國西部科技
중국서부과기
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WEST CHINA
2008年
29期
63,85
,共2页
协整%跨期套利%天胶%统计
協整%跨期套利%天膠%統計
협정%과기투리%천효%통계
本文通过协整的方法对沪天胶03合约以及04合约进行协整分析,证明两者之间是协整关系,存在长期稳定的比例关系.用历史数据根据统计套利,制定一个跨期套利模型,模型结果表明天胶不同月份的合约之间存在着收益率较高的套利机会.
本文通過協整的方法對滬天膠03閤約以及04閤約進行協整分析,證明兩者之間是協整關繫,存在長期穩定的比例關繫.用歷史數據根據統計套利,製定一箇跨期套利模型,模型結果錶明天膠不同月份的閤約之間存在著收益率較高的套利機會.
본문통과협정적방법대호천효03합약이급04합약진행협정분석,증명량자지간시협정관계,존재장기은정적비례관계.용역사수거근거통계투리,제정일개과기투리모형,모형결과표명천효불동월빈적합약지간존재착수익솔교고적투리궤회.
