统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2012年
6期
87-94
,共8页
Lee-Carter模型%有限数据%死亡率建模%死亡率预测%死亡率风险管理
Lee-Carter模型%有限數據%死亡率建模%死亡率預測%死亡率風險管理
Lee-Carter모형%유한수거%사망솔건모%사망솔예측%사망솔풍험관리
Lee-Carter模型是当今世界上最流行的死亡率预测模型,传统的Lee-Carter模型在样本量很大时才能得到较好的效果,而中国的死亡率数据量较少,且部分年限的数据缺失,难以达到较好的预测效果.本文基于Li等(2004)提出的有限数据死亡率建模方法,同时考虑样本量不足的影响,采用韩猛等(2010)提出的“双随机过程”建模,构建了有限数据下中国人口死亡率的预测模型,并用于对未来死亡率变动趋势和人口寿命的预测,最后将预测结果与保险公司采用的死亡率改善因子以及社会养老保险个人账户中采用的计发月数进行对比分析,给出了相关结论和有关死亡率风险管理的建议.
Lee-Carter模型是噹今世界上最流行的死亡率預測模型,傳統的Lee-Carter模型在樣本量很大時纔能得到較好的效果,而中國的死亡率數據量較少,且部分年限的數據缺失,難以達到較好的預測效果.本文基于Li等(2004)提齣的有限數據死亡率建模方法,同時攷慮樣本量不足的影響,採用韓猛等(2010)提齣的“雙隨機過程”建模,構建瞭有限數據下中國人口死亡率的預測模型,併用于對未來死亡率變動趨勢和人口壽命的預測,最後將預測結果與保險公司採用的死亡率改善因子以及社會養老保險箇人賬戶中採用的計髮月數進行對比分析,給齣瞭相關結論和有關死亡率風險管理的建議.
Lee-Carter모형시당금세계상최류행적사망솔예측모형,전통적Lee-Carter모형재양본량흔대시재능득도교호적효과,이중국적사망솔수거량교소,차부분년한적수거결실,난이체도교호적예측효과.본문기우Li등(2004)제출적유한수거사망솔건모방법,동시고필양본량불족적영향,채용한맹등(2010)제출적“쌍수궤과정”건모,구건료유한수거하중국인구사망솔적예측모형,병용우대미래사망솔변동추세화인구수명적예측,최후장예측결과여보험공사채용적사망솔개선인자이급사회양로보험개인장호중채용적계발월수진행대비분석,급출료상관결론화유관사망솔풍험관리적건의.
