山东理工大学学报（自然科学版）
山東理工大學學報（自然科學版）
산동리공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2010年
4期
53-55
,共3页
VaR%噪声信号%内生流动性风险%过度自信
VaR%譟聲信號%內生流動性風險%過度自信
VaR%조성신호%내생류동성풍험%과도자신
分析了VaR模型的基本原理,引入噪声信号模拟投资者的行为,建立并利用VaR模型对单只股票进行分析,得到了单只股票的内生流动性风险在风险价值方法下的一种度量.拓展到投资者的过度自信条件下,对模型进行了推广和实证分析,为投资者规避风险提供了理论参考.
分析瞭VaR模型的基本原理,引入譟聲信號模擬投資者的行為,建立併利用VaR模型對單隻股票進行分析,得到瞭單隻股票的內生流動性風險在風險價值方法下的一種度量.拓展到投資者的過度自信條件下,對模型進行瞭推廣和實證分析,為投資者規避風險提供瞭理論參攷.
분석료VaR모형적기본원리,인입조성신호모의투자자적행위,건립병이용VaR모형대단지고표진행분석,득도료단지고표적내생류동성풍험재풍험개치방법하적일충도량.탁전도투자자적과도자신조건하,대모형진행료추엄화실증분석,위투자자규피풍험제공료이론삼고.
