金融经济（理论版）
金融經濟（理論版）
금융경제（이론판）
FINANCE & ECONOMY
2009年
12期
117-118
,共2页
金属铜期货%单位根检验%向量自回归模型%协整检验%格兰杰因果检验%脉冲相应函教
金屬銅期貨%單位根檢驗%嚮量自迴歸模型%協整檢驗%格蘭傑因果檢驗%脈遲相應函教
금속동기화%단위근검험%향량자회귀모형%협정검험%격란걸인과검험%맥충상응함교
本文利用单位根检验、协整检验、VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应函数等统计方法,对我国上海金属铜期货市场与现货市场进行了实证研究.结果表明,上海铜期货价格与现货价格满足一阶平稳过程,二者存在长期均衡关系,在价格发现功能上为双向引导关系,并且二者对于新信息的反应较为迅速.
本文利用單位根檢驗、協整檢驗、VAR模型、Granger因果檢驗、脈遲響應函數等統計方法,對我國上海金屬銅期貨市場與現貨市場進行瞭實證研究.結果錶明,上海銅期貨價格與現貨價格滿足一階平穩過程,二者存在長期均衡關繫,在價格髮現功能上為雙嚮引導關繫,併且二者對于新信息的反應較為迅速.
본문이용단위근검험、협정검험、VAR모형、Granger인과검험、맥충향응함수등통계방법,대아국상해금속동기화시장여현화시장진행료실증연구.결과표명,상해동기화개격여현화개격만족일계평은과정,이자존재장기균형관계,재개격발현공능상위쌍향인도관계,병차이자대우신신식적반응교위신속.
