技术与市场
技術與市場
기술여시장
TECHNOLOGY AND MARKET
2009年
4期
3-5
,共3页
计价单位变换%Vasicek模型%Markovian逼近
計價單位變換%Vasicek模型%Markovian逼近
계개단위변환%Vasicek모형%Markovian핍근
文章对于在随机利率环境下的障碍期权定价提出了一种通用的计算方法.这些期权的障碍价格是常数或者随机的,特别考虑折现障碍的情况(瞬时变化利率下).在实践中,我们拓展了Rubinstein和Reiner在Vasicek利率模型下,根据Black and Scholes模型对障碍期权定价给出的闭形式公式.而在随机Vasicek利率下对障碍期权定价的准确性只能取决与障碍价格的特征.
文章對于在隨機利率環境下的障礙期權定價提齣瞭一種通用的計算方法.這些期權的障礙價格是常數或者隨機的,特彆攷慮摺現障礙的情況(瞬時變化利率下).在實踐中,我們拓展瞭Rubinstein和Reiner在Vasicek利率模型下,根據Black and Scholes模型對障礙期權定價給齣的閉形式公式.而在隨機Vasicek利率下對障礙期權定價的準確性隻能取決與障礙價格的特徵.
문장대우재수궤리솔배경하적장애기권정개제출료일충통용적계산방법.저사기권적장애개격시상수혹자수궤적,특별고필절현장애적정황(순시변화리솔하).재실천중,아문탁전료Rubinstein화Reiner재Vasicek리솔모형하,근거Black and Scholes모형대장애기권정개급출적폐형식공식.이재수궤Vasicek리솔하대장애기권정개적준학성지능취결여장애개격적특정.
