华东师范大学学报（自然科学版）
華東師範大學學報（自然科學版）
화동사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2007年
5期
92-97
,共6页
H值%证券组合%市场指数模型%均值方差模型
H值%證券組閤%市場指數模型%均值方差模型
H치%증권조합%시장지수모형%균치방차모형
研究如何从证券市场上的众多证券中筛选出"好"的若干种证券进行组合投资.首先,在允许卖空的情况下,第一次给出了评价证券组合优劣的H值准则,然后在H值意义下进行优良证券组合的筛选. 其次, 引入市场指数模型, 得到市场指数模型下H值的简化定理, 使筛选工作成为可能.
研究如何從證券市場上的衆多證券中篩選齣"好"的若榦種證券進行組閤投資.首先,在允許賣空的情況下,第一次給齣瞭評價證券組閤優劣的H值準則,然後在H值意義下進行優良證券組閤的篩選. 其次, 引入市場指數模型, 得到市場指數模型下H值的簡化定理, 使篩選工作成為可能.
연구여하종증권시장상적음다증권중사선출"호"적약간충증권진행조합투자.수선,재윤허매공적정황하,제일차급출료평개증권조합우렬적H치준칙,연후재H치의의하진행우량증권조합적사선. 기차, 인입시장지수모형, 득도시장지수모형하H치적간화정리, 사사선공작성위가능.
