应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2007年
3期
273-284
,共12页
随机微分方程%适应解%存在唯一性%连续依赖性.
隨機微分方程%適應解%存在唯一性%連續依賴性.
수궤미분방정%괄응해%존재유일성%련속의뢰성.
本文讨论了一般形式非线性随机微分方程的终值问题x(t)+∫tT f(s,x(s),y(s))ds+∫tT g(s,x(s),y(s))dW(s)=ζ,0≤t≤T,这里W为d-维标准Wiener过程.证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解,并给出了解的估计和非线性随机微分方程的解关于终值的连续依赖性.
本文討論瞭一般形式非線性隨機微分方程的終值問題x(t)+∫tT f(s,x(s),y(s))ds+∫tT g(s,x(s),y(s))dW(s)=ζ,0≤t≤T,這裏W為d-維標準Wiener過程.證明瞭在某種弱于Lipschitz條件下方程存在唯一適應解,併給齣瞭解的估計和非線性隨機微分方程的解關于終值的連續依賴性.
본문토론료일반형식비선성수궤미분방정적종치문제x(t)+∫tT f(s,x(s),y(s))ds+∫tT g(s,x(s),y(s))dW(s)=ζ,0≤t≤T,저리W위d-유표준Wiener과정.증명료재모충약우Lipschitz조건하방정존재유일괄응해,병급출료해적고계화비선성수궤미분방정적해관우종치적련속의뢰성.
