长沙铁道学院学报
長沙鐵道學院學報
장사철도학원학보
JOURNAL OF CHANGSHA RAILWAY UNIVERSITY
2000年
2期
88-91
,共4页
杨昭军%周朝晖%李致中
楊昭軍%週朝暉%李緻中
양소군%주조휘%리치중
未定权益定价%套期保值策略%部分信息
未定權益定價%套期保值策略%部分信息
미정권익정개%투기보치책략%부분신식
contingent claims pricing%hedging strategy%partial information
假设证券价格变动满足一般意义下的泛函随机微分方程，给出了依据证券交易价格对欧式未定权益定价及相应套期保值策略的计算方法．
假設證券價格變動滿足一般意義下的汎函隨機微分方程，給齣瞭依據證券交易價格對歐式未定權益定價及相應套期保值策略的計算方法．
가설증권개격변동만족일반의의하적범함수궤미분방정，급출료의거증권교역개격대구식미정권익정개급상응투기보치책략적계산방법．
This paper assumes that security price processes satisfy a system of functionalstochastic differential equations. We establish the algorithms for European Contingent ClaimsPricing & their hedging strategies according to the prices of the financial assets up to presenttime.
