江苏科技大学学报（社会科学版）
江囌科技大學學報（社會科學版）
강소과기대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY（SOCIAL SCIENCE EDITION）
2008年
2期
55-58
,共4页
"保险性质"期权%欧式看涨期权%Black-Scholes模型
"保險性質"期權%歐式看漲期權%Black-Scholes模型
"보험성질"기권%구식간창기권%Black-Scholes모형
针对传统期权风险大的特点,以欧式看涨期权为基础提出一种风险小、价格低的特殊期权--"资产保险性质"期权,即期权买者出于对标的资产的保险目的,签订期权合约后,若标的资产价格上涨,期权买者将其一部分收益支付给期权卖者,以这种交易方式对传统期权产品进行改进并重新定价,从而得出"保险性质"期权及其定价公式.针对和传统期权的价格变动状况,用Excel进行了模拟比较,证明了"保险性质"期权价格低(吸引期权买者)、风险小(利于期权卖者的风险控制)的特点."保险性质"期权产品的开发将对我国各类金融市场的建设具有现实意义.
針對傳統期權風險大的特點,以歐式看漲期權為基礎提齣一種風險小、價格低的特殊期權--"資產保險性質"期權,即期權買者齣于對標的資產的保險目的,籤訂期權閤約後,若標的資產價格上漲,期權買者將其一部分收益支付給期權賣者,以這種交易方式對傳統期權產品進行改進併重新定價,從而得齣"保險性質"期權及其定價公式.針對和傳統期權的價格變動狀況,用Excel進行瞭模擬比較,證明瞭"保險性質"期權價格低(吸引期權買者)、風險小(利于期權賣者的風險控製)的特點."保險性質"期權產品的開髮將對我國各類金融市場的建設具有現實意義.
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