北京理工大学学报(社会科学版)
北京理工大學學報(社會科學版)
북경리공대학학보(사회과학판)
JOURNAL OF BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2003年
1期
84-86
,共3页
风险管理%VaR%分形%分形市场假设(FMH)
風險管理%VaR%分形%分形市場假設(FMH)
풍험관리%VaR%분형%분형시장가설(FMH)
作者在资本市场是分形市场的假设下,给出了分数布朗运动的参数估计方法以及这些参数所反映的证券市场的不同特征;在资产价格变化服从分数布朗运动的假设下,得到了资产的VaR值计算方法,定量刻画了不同资产的风险暴露程度.
作者在資本市場是分形市場的假設下,給齣瞭分數佈朗運動的參數估計方法以及這些參數所反映的證券市場的不同特徵;在資產價格變化服從分數佈朗運動的假設下,得到瞭資產的VaR值計算方法,定量刻畫瞭不同資產的風險暴露程度.
작자재자본시장시분형시장적가설하,급출료분수포랑운동적삼수고계방법이급저사삼수소반영적증권시장적불동특정;재자산개격변화복종분수포랑운동적가설하,득도료자산적VaR치계산방법,정량각화료불동자산적풍험폭로정도.
