统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2008年
15期
112-114
,共3页
条件copula%EGARCH-t%条件分布Sklar定理%student-t分布
條件copula%EGARCH-t%條件分佈Sklar定理%student-t分佈
조건copula%EGARCH-t%조건분포Sklar정리%student-t분포
文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布.对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在此基础上根据连续条件分布Sklar定理.采用条件正态copula函数建立两者的联合分布.结果表明,EGARCH-t模型能够很好的描述两指数收益率的特征,正态Copula能够很好的描述沪深股市的相关性信息.
文章應用條件copula函數擬閤上證指數和深證成指收益率的聯閤分佈.對上證指數和深證成指收益率應用EGARCH-t模型擬閤其條件分佈,在此基礎上根據連續條件分佈Sklar定理.採用條件正態copula函數建立兩者的聯閤分佈.結果錶明,EGARCH-t模型能夠很好的描述兩指數收益率的特徵,正態Copula能夠很好的描述滬深股市的相關性信息.
문장응용조건copula함수의합상증지수화심증성지수익솔적연합분포.대상증지수화심증성지수익솔응용EGARCH-t모형의합기조건분포,재차기출상근거련속조건분포Sklar정리.채용조건정태copula함수건립량자적연합분포.결과표명,EGARCH-t모형능구흔호적묘술량지수수익솔적특정,정태Copula능구흔호적묘술호심고시적상관성신식.
