岳阳师范学院学报(自然科学版)
嶽暘師範學院學報(自然科學版)
악양사범학원학보(자연과학판)
JOURNAL OF YUEYANG NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)
2002年
4期
12-14
,共3页
风险过程%破产概率%马氏跳过程
風險過程%破產概率%馬氏跳過程
풍험과정%파산개솔%마씨도과정
重尾分布情形破产概率的估计是风险理论领域近年来极力寻求解决的热点问题,马氏风险模型就是针对这一问题首次建立并提出来的,在马氏风险模型中,顾客索赔到来由一个点过程{N(t)}t0描述,这里N(t)表示某一马氏跳过程在时间区间[0,t]内的跳跃次数.该文主要研究了这个模型的破产概率,给出了破产概率Ψ(u)满足的积分方程和Ψ(0)的明确表达式.
重尾分佈情形破產概率的估計是風險理論領域近年來極力尋求解決的熱點問題,馬氏風險模型就是針對這一問題首次建立併提齣來的,在馬氏風險模型中,顧客索賠到來由一箇點過程{N(t)}t0描述,這裏N(t)錶示某一馬氏跳過程在時間區間[0,t]內的跳躍次數.該文主要研究瞭這箇模型的破產概率,給齣瞭破產概率Ψ(u)滿足的積分方程和Ψ(0)的明確錶達式.
중미분포정형파산개솔적고계시풍험이론영역근년래겁력심구해결적열점문제,마씨풍험모형취시침대저일문제수차건립병제출래적,재마씨풍험모형중,고객색배도래유일개점과정{N(t)}t0묘술,저리N(t)표시모일마씨도과정재시간구간[0,t]내적도약차수.해문주요연구료저개모형적파산개솔,급출료파산개솔Ψ(u)만족적적분방정화Ψ(0)적명학표체식.
