华南理工大学学报（自然科学版）
華南理工大學學報（自然科學版）
화남리공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2005年
2期
94-98
,共5页
固定消费模式%投资组合选择%M-V模型%线性二次随机控制
固定消費模式%投資組閤選擇%M-V模型%線性二次隨機控製
고정소비모식%투자조합선택%M-V모형%선성이차수궤공제
在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题.把现金流分成两部分来考虑:一部分保证消费的正常进行,一部分用于投资.假设投资者的消费是时间的连续函数或者分段连续函数,应用线性二次随机控制的方法得到了这两种情形下的最优投资决策和有效前沿.最后,分析了消费对投资决策及有效前沿的影响.
在均值-方差框架下研究瞭一箇帶有固定消費模式的最優投資組閤問題.把現金流分成兩部分來攷慮:一部分保證消費的正常進行,一部分用于投資.假設投資者的消費是時間的連續函數或者分段連續函數,應用線性二次隨機控製的方法得到瞭這兩種情形下的最優投資決策和有效前沿.最後,分析瞭消費對投資決策及有效前沿的影響.
재균치-방차광가하연구료일개대유고정소비모식적최우투자조합문제.파현금류분성량부분래고필:일부분보증소비적정상진행,일부분용우투자.가설투자자적소비시시간적련속함수혹자분단련속함수,응용선성이차수궤공제적방법득도료저량충정형하적최우투자결책화유효전연.최후,분석료소비대투자결책급유효전연적영향.
