合肥工业大学学报（自然科学版）
閤肥工業大學學報（自然科學版）
합비공업대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
2007年
7期
864-868
,共5页
ARCH模型%GARCH模型%EGARCH模型%ARMA-EGARCH-M模型%异方差
ARCH模型%GARCH模型%EGARCH模型%ARMA-EGARCH-M模型%異方差
ARCH모형%GARCH모형%EGARCH모형%ARMA-EGARCH-M모형%이방차
文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日～ 2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型能更有效地拟合我国沪深股市的波动性;最后解释实证结果和分析了我国股市的行为.
文章討論瞭ARCH模型族的擬閤波動性的優缺點,建立ARMA-EGARCH-M模型,簡要說明瞭此模型的優點;以2000年1月11日～ 2006年3月15日上證綜指和深證成指收盤價為樣本,對我國滬深股市收益率分佈用ARMA-EGARCH-M模型進行擬閤分析,結果錶明該模型能更有效地擬閤我國滬深股市的波動性;最後解釋實證結果和分析瞭我國股市的行為.
문장토론료ARCH모형족적의합파동성적우결점,건립ARMA-EGARCH-M모형,간요설명료차모형적우점;이2000년1월11일～ 2006년3월15일상증종지화심증성지수반개위양본,대아국호심고시수익솔분포용ARMA-EGARCH-M모형진행의합분석,결과표명해모형능경유효지의합아국호심고시적파동성;최후해석실증결과화분석료아국고시적행위.
