经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2010年
2期
8-12
,共5页
混合分数布朗运动%幂期权%平价关系
混閤分數佈朗運動%冪期權%平價關繫
혼합분수포랑운동%멱기권%평개관계
假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型.利用拟鞅方法,获得了欧式幂期权定价公式的解析式及其平价公式.最后阐述了分数布朗运动只是混合布朗运动的一种特殊情形.
假設標的資產遵循由混閤分數佈朗運動驅動的隨機微分方程,建立瞭混閤分數佈朗運動環境下的金融數學模型.利用擬鞅方法,穫得瞭歐式冪期權定價公式的解析式及其平價公式.最後闡述瞭分數佈朗運動隻是混閤佈朗運動的一種特殊情形.
가설표적자산준순유혼합분수포랑운동구동적수궤미분방정,건립료혼합분수포랑운동배경하적금융수학모형.이용의앙방법,획득료구식멱기권정개공식적해석식급기평개공식.최후천술료분수포랑운동지시혼합포랑운동적일충특수정형.
