系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2004年
2期
8-13
,共6页
魏世振%尤晨%韩玉启%陈传明
魏世振%尤晨%韓玉啟%陳傳明
위세진%우신%한옥계%진전명
投资组合%主成分分析%信噪比
投資組閤%主成分分析%信譟比
투자조합%주성분분석%신조비
采用收益率的协方差矩阵的特征根刻划投资的风险;用主成分综合反映证券市场的信息;用主成分的信噪比反映投资组合的期望收益率与风险之间的均衡关系,并以此作为投资组合收益极大化的指标;得到了不同与H.Markowitz的投资组合模型,并给出了具体的投资组合策略-卖空与非卖空条件下的投资组合的比例,文章最后给出了一个实例.
採用收益率的協方差矩陣的特徵根刻劃投資的風險;用主成分綜閤反映證券市場的信息;用主成分的信譟比反映投資組閤的期望收益率與風險之間的均衡關繫,併以此作為投資組閤收益極大化的指標;得到瞭不同與H.Markowitz的投資組閤模型,併給齣瞭具體的投資組閤策略-賣空與非賣空條件下的投資組閤的比例,文章最後給齣瞭一箇實例.
채용수익솔적협방차구진적특정근각화투자적풍험;용주성분종합반영증권시장적신식;용주성분적신조비반영투자조합적기망수익솔여풍험지간적균형관계,병이차작위투자조합수익겁대화적지표;득도료불동여H.Markowitz적투자조합모형,병급출료구체적투자조합책략-매공여비매공조건하적투자조합적비례,문장최후급출료일개실례.
