VaR方法在银行信用风险防范中的应用
VaR방법재은행신용풍험방범중적응용
VaR and Its Application on precaution of Credit Risk of Bank
  • 万方数据
    电子科技大学学报(社会科学版) 전자과기대학학보(사회과학판)
    JOURNAL OF UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
    2004年 3期 11-14 ,共4页

    郭战琴%周宗放

    곽전금%주종방

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    本文讨论了VaR方法在银行配置风险资本中的应用,分别基于贷款价值服从不同分布的情况进行讨论并给出算例.在我国国有商业银行风险防范意识淡薄,防范水平低下的今天,先进的风险度量技术对增强我国商业银行的竞争力有十分重要的意义.
    본문토론료VaR방법재은행배치풍험자본중적응용,분별기우대관개치복종불동분포적정황진행토론병급출산례.재아국국유상업은행풍험방범의식담박,방범수평저하적금천,선진적풍험도량기술대증강아국상업은행적경쟁력유십분중요적의의.
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