ARCH族模型及其对沪市股票收益率波动性应用的研究
ARCH족모형급기대호시고표수익솔파동성응용적연구
ARCH race model and to Shanghai stock returns ratio undulatory property application research
  • 万方数据
    中国水运（理论版） 중국수운（이론판）
    CHINA WATER TRANSPORT
    2007年 9期 197-200 ,共4页

    程婧瑶

    정청요

    ARCFI族模型%收益率%波动性 ARCFI族模型%收益率%波動性
    ARCFI족모형%수익솔%파동성
    本文介绍一些ARCH族模型,并经过将其中的GARCFI模型和EGARCFI模型应用到沪市股破收益率中,检验了沪市股票收益率的一些特征,结论表明沪市具有波动的集群性和持续性,但是杠杆效应不明显.经过分析,说明我国在股改之后,国家应当尽早对股票投资者进行教育,改善市场参与者的理性,完善市场有机的成熟性.
    본문개소일사ARCH족모형,병경과장기중적GARCFI모형화EGARCFI모형응용도호시고파수익솔중,검험료호시고표수익솔적일사특정,결론표명호시구유파동적집군성화지속성,단시강간효응불명현.경과분석,설명아국재고개지후,국가응당진조대고표투자자진행교육,개선시장삼여자적이성,완선시장유궤적성숙성.
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