经济问题
經濟問題
경제문제
ECONOMIC PROBLEMS
2007年
2期
105-106
,共2页
随机游走%均值回返%断点根检验
隨機遊走%均值迴返%斷點根檢驗
수궤유주%균치회반%단점근검험
包括股票价格指数在内的许多金融和经济时间序列的动态特征,常常可以用随机游走或均值回返假说来描述,使用Zivot、Andrew(1992)和Lumsdaine、Papell(1997)提出的内生结构断点根检验方法,以上海证券交易所A股指数为例,考察股票指数的动态特征,结果表明A股指数符合随机游走假说.
包括股票價格指數在內的許多金融和經濟時間序列的動態特徵,常常可以用隨機遊走或均值迴返假說來描述,使用Zivot、Andrew(1992)和Lumsdaine、Papell(1997)提齣的內生結構斷點根檢驗方法,以上海證券交易所A股指數為例,攷察股票指數的動態特徵,結果錶明A股指數符閤隨機遊走假說.
포괄고표개격지수재내적허다금융화경제시간서렬적동태특정,상상가이용수궤유주혹균치회반가설래묘술,사용Zivot、Andrew(1992)화Lumsdaine、Papell(1997)제출적내생결구단점근검험방법,이상해증권교역소A고지수위례,고찰고표지수적동태특정,결과표명A고지수부합수궤유주가설.
