数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2011年
1期
1-6
,共6页
边宽江%崔冰%金晓燕%刘红波%程波%袁志发
邊寬江%崔冰%金曉燕%劉紅波%程波%袁誌髮
변관강%최빙%금효연%류홍파%정파%원지발
VaR%置信度%时间序列%对数正态分布
VaR%置信度%時間序列%對數正態分佈
VaR%치신도%시간서렬%대수정태분포
VaR(Value at Risk)是一种以规范的统计技术来度量市场风险的新标准,目前在金融数学领域被广泛使用,它是指在正常的市场条件和给定的置信度下,在给定的持有期间内,测度某一投资组合所面临的最大的潜在损失的数学方法.传统的VaR计算方法在计算开放式基金时,可能存在着低估风险的情况.着重论述了VaR 模型的数学原理以及该模型的计算方法,运用对数正态分布假设来评估开放式基金的风险,以验证其结果是否更加接近实际风险值.
VaR(Value at Risk)是一種以規範的統計技術來度量市場風險的新標準,目前在金融數學領域被廣汎使用,它是指在正常的市場條件和給定的置信度下,在給定的持有期間內,測度某一投資組閤所麵臨的最大的潛在損失的數學方法.傳統的VaR計算方法在計算開放式基金時,可能存在著低估風險的情況.著重論述瞭VaR 模型的數學原理以及該模型的計算方法,運用對數正態分佈假設來評估開放式基金的風險,以驗證其結果是否更加接近實際風險值.
VaR(Value at Risk)시일충이규범적통계기술래도량시장풍험적신표준,목전재금융수학영역피엄범사용,타시지재정상적시장조건화급정적치신도하,재급정적지유기간내,측도모일투자조합소면림적최대적잠재손실적수학방법.전통적VaR계산방법재계산개방식기금시,가능존재착저고풍험적정황.착중논술료VaR 모형적수학원리이급해모형적계산방법,운용대수정태분포가설래평고개방식기금적풍험,이험증기결과시부경가접근실제풍험치.
