运筹与管理
運籌與管理
운주여관리
OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE
2012年
3期
170-175
,共6页
金融工程%操作风险%Copula函数%巴塞尔协议%蒙特卡罗模拟
金融工程%操作風險%Copula函數%巴塞爾協議%矇特卡囉模擬
금융공정%조작풍험%Copula함수%파새이협의%몽특잡라모의
利用贝叶斯网络,将搜集到的操作风险事件分类建立数据网络；在假设一定的分布条件下,分别估计各类损失事件发生频率和损失量的分布参数,用copula函数处理相关节点,再估计总体分布的VaR和ES,从而为巴塞尔协议中操作风险损失的估计提供一种具体的可选方法.
利用貝葉斯網絡,將搜集到的操作風險事件分類建立數據網絡；在假設一定的分佈條件下,分彆估計各類損失事件髮生頻率和損失量的分佈參數,用copula函數處理相關節點,再估計總體分佈的VaR和ES,從而為巴塞爾協議中操作風險損失的估計提供一種具體的可選方法.
이용패협사망락,장수집도적조작풍험사건분류건립수거망락；재가설일정적분포조건하,분별고계각류손실사건발생빈솔화손실량적분포삼수,용copula함수처리상관절점,재고계총체분포적VaR화ES,종이위파새이협의중조작풍험손실적고계제공일충구체적가선방법.
