CAJ | 학술논문

文章以中国工商银行为例,采用了1998年-2008年11年的相关数据,用收入法对商业银行的操作风险进行了实证度量.实证结果得出:商业银行在使用收入法度量操作风险时,在初始模型中应该选取剔除价格因素的GDP增长率(以不变价格计算的环比GDP增长率)、一年存贷利差(一年整存整取贷款利息率-一年整存整取利息率)、银行不良贷款率、企业景气指数(主要体现贷款量)、每日收盘时上证综指的年度平均值(中国工商银行在上交所挂牌上市)五个变量作为目标变量银行净利润(损益表数据中)的自变量,进行逐步回归并做参数相关性检验、t检验、F检验、相关性检验、异方差检验等检验得出最终回归模型方程,从而得出所需操作风险计量资本.
문장이중국공상은행위례,채용료1998년-2008년11년적상관수거,용수입법대상업은행적조작풍험진행료실증도량.실증결과득출:상업은행재사용수입법도량조작풍험시,재초시모형중응해선취척제개격인소적GDP증장솔(이불변개격계산적배비GDP증장솔)、일년존대리차(일년정존정취대관이식솔-일년정존정취이식솔)、은행불량대관솔、기업경기지수(주요체현대관량)、매일수반시상증종지적년도평균치(중국공상은행재상교소괘패상시)오개변량작위목표변량은행정리윤(손익표수거중)적자변량,진행축보회귀병주삼수상관성검험、t검험、F검험、상관성검험、이방차검험등검험득출최종회귀모형방정,종이득출소수조작풍험계량자본.