北京化工大学学报（自然科学版）
北京化工大學學報（自然科學版）
북경화공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2012年
1期
122-127
,共6页
阿基米德copula%投资组合优化配置%G-H分布%谱风险度量(SMR)
阿基米德copula%投資組閤優化配置%G-H分佈%譜風險度量(SMR)
아기미덕copula%투자조합우화배치%G-H분포%보풍험도량(SMR)
将阿基米德copula应用于谱风险度量(SMR),提出了一种新的风险度量方法(copula-SMR方法).选取GH分布对边缘分布进行建模,采用极大似然估计对给定的阿基米德copula进行参数估计,选择能更好拟合实际数据的copula函数,运用二次规划方法,计算相应的谱风险值,确定了在不同期望收益率下最优投资组合.
將阿基米德copula應用于譜風險度量(SMR),提齣瞭一種新的風險度量方法(copula-SMR方法).選取GH分佈對邊緣分佈進行建模,採用極大似然估計對給定的阿基米德copula進行參數估計,選擇能更好擬閤實際數據的copula函數,運用二次規劃方法,計算相應的譜風險值,確定瞭在不同期望收益率下最優投資組閤.
장아기미덕copula응용우보풍험도량(SMR),제출료일충신적풍험도량방법(copula-SMR방법).선취GH분포대변연분포진행건모,채용겁대사연고계대급정적아기미덕copula진행삼수고계,선택능경호의합실제수거적copula함수,운용이차규화방법,계산상응적보풍험치,학정료재불동기망수익솔하최우투자조합.
