上海经济研究
上海經濟研究
상해경제연구
SHANGHAI ECONOMIC REVIEW
2008年
1期
78-84
,共7页
证券化%抵押贷款支持证券%蒙特卡罗模拟%早偿
證券化%牴押貸款支持證券%矇特卡囉模擬%早償
증권화%저압대관지지증권%몽특잡라모의%조상
资产证券化目前已经成为我国金融市场管理层重点关注的业务,对抵押贷款证券化产品进行合理定价也成为金融机构的当务之急.在CIR随机利率模型和早偿模型的基础上,用蒙特卡罗模拟的方法,给出了抵押贷款支持证券的理论价格计算方法.同时分析了各种宏观因素和变量对抵押贷款支持证券的影响.
資產證券化目前已經成為我國金融市場管理層重點關註的業務,對牴押貸款證券化產品進行閤理定價也成為金融機構的噹務之急.在CIR隨機利率模型和早償模型的基礎上,用矇特卡囉模擬的方法,給齣瞭牴押貸款支持證券的理論價格計算方法.同時分析瞭各種宏觀因素和變量對牴押貸款支持證券的影響.
자산증권화목전이경성위아국금융시장관리층중점관주적업무,대저압대관증권화산품진행합리정개야성위금융궤구적당무지급.재CIR수궤리솔모형화조상모형적기출상,용몽특잡라모의적방법,급출료저압대관지지증권적이론개격계산방법.동시분석료각충굉관인소화변량대저압대관지지증권적영향.
