长春工业大学学报（自然科学版）
長春工業大學學報（自然科學版）
장춘공업대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF CHANGCHUN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY（NATURAL SCIENCE EDITION）
2009年
3期
280-282
,共3页
ACD模型%GARCH模型%高频数据%持续性
ACD模型%GARCH模型%高頻數據%持續性
ACD모형%GARCH모형%고빈수거%지속성
应用GARCH模型和自回归条件持续性模型对中国石油的交易数据进行分析,表明我国股市在一段时间内的交易规律,分析结果基本与实际相符.
應用GARCH模型和自迴歸條件持續性模型對中國石油的交易數據進行分析,錶明我國股市在一段時間內的交易規律,分析結果基本與實際相符.
응용GARCH모형화자회귀조건지속성모형대중국석유적교역수거진행분석,표명아국고시재일단시간내적교역규률,분석결과기본여실제상부.
