中国外资（下半月）
中國外資（下半月）
중국외자（하반월）
Foreign Investment in China
2011年
12期
31
,共1页
无本金交割远期%人民币汇率%联系
無本金交割遠期%人民幣彙率%聯繫
무본금교할원기%인민폐회솔%련계
本文用VAR(向量自回归)模型、格兰杰检验在时间序列研究的基础上研究人民币现货汇率和人民币NDF(无本金交割远期)价格之间的联系.我们用3个月人民币对美元NDF日收盘价格和人民币对美元汇率日中间价作为我们的数据进行研究,结果表明,这两者之间存在谐振关系,NDF市场对汇率现货市场存在影响.
本文用VAR(嚮量自迴歸)模型、格蘭傑檢驗在時間序列研究的基礎上研究人民幣現貨彙率和人民幣NDF(無本金交割遠期)價格之間的聯繫.我們用3箇月人民幣對美元NDF日收盤價格和人民幣對美元彙率日中間價作為我們的數據進行研究,結果錶明,這兩者之間存在諧振關繫,NDF市場對彙率現貨市場存在影響.
본문용VAR(향량자회귀)모형、격란걸검험재시간서렬연구적기출상연구인민폐현화회솔화인민폐NDF(무본금교할원기)개격지간적련계.아문용3개월인민폐대미원NDF일수반개격화인민폐대미원회솔일중간개작위아문적수거진행연구,결과표명,저량자지간존재해진관계,NDF시장대회솔현화시장존재영향.
