数学杂志
數學雜誌
수학잡지
JOURNAL OF MATHEMATICS
2011年
3期
554-558
,共5页
跳扩散过程%偿债率%Girsanov定理%金融困境成本
跳擴散過程%償債率%Girsanov定理%金融睏境成本
도확산과정%상채솔%Girsanov정리%금융곤경성본
本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率(SR)模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终期收益的现值的结果.推广了不带跳扩散过程的保险商偿债率模型的结果.
本文研究瞭在有金融睏境成本的情況下,帶有跳擴散過程的保險商償債率(SR)模型的問題.利用Girsanov定理進行測度變換的方法以及跳擴散過程下的看漲期權定價公式,穫得瞭保險商終期收益的現值的結果.推廣瞭不帶跳擴散過程的保險商償債率模型的結果.
본문연구료재유금융곤경성본적정황하,대유도확산과정적보험상상채솔(SR)모형적문제.이용Girsanov정리진행측도변환적방법이급도확산과정하적간창기권정개공식,획득료보험상종기수익적현치적결과.추엄료불대도확산과정적보험상상채솔모형적결과.
