海南师范大学学报（自然科学版）
海南師範大學學報（自然科學版）
해남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HAINAN NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2008年
4期
490-492
,共3页
马尔可夫链%小集%不可约性%伴随几何遍历性
馬爾可伕鏈%小集%不可約性%伴隨幾何遍歷性
마이가부련%소집%불가약성%반수궤하편력성
引入随机环境对非线性时间序列GARcH模型干扰,将GARcH模型的常数参数拓广为参数是一马尔可夫链函数的MsGARCH模型.并讨论了该模型的极限行为,给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.这种拓广能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.同时,推广了自回归条件异方差模型,增强了模型的适应性,能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象.
引入隨機環境對非線性時間序列GARcH模型榦擾,將GARcH模型的常數參數拓廣為參數是一馬爾可伕鏈函數的MsGARCH模型.併討論瞭該模型的極限行為,給齣瞭該模型以幾何速率收斂的充分條件.這種拓廣能更好的擬閤現實世界中的諸多實際問題.同時,推廣瞭自迴歸條件異方差模型,增彊瞭模型的適應性,能夠更好的擬閤金融市場中價格行為波動的現象.
인입수궤배경대비선성시간서렬GARcH모형간우,장GARcH모형적상수삼수탁엄위삼수시일마이가부련함수적MsGARCH모형.병토론료해모형적겁한행위,급출료해모형이궤하속솔수렴적충분조건.저충탁엄능경호적의합현실세계중적제다실제문제.동시,추엄료자회귀조건이방차모형,증강료모형적괄응성,능구경호적의합금융시장중개격행위파동적현상.
