商业时代
商業時代
상업시대
COMMERCIAL TIME
2006年
34期
69-70
,共2页
信用风险%蒙特卡洛模拟%银行%不良贷款率
信用風險%矇特卡洛模擬%銀行%不良貸款率
신용풍험%몽특잡락모의%은행%불량대관솔
本文通过对我国银行业信用风险度量的现状分析,提出了应用蒙特卡洛模拟技术进行银行信用风险度量的新思路.笔者在借鉴国外信用风险度量模型建模思想的基础上,采用银行不良贷款率作为反映信用风险的指标,应用时间序列模型,尝试采用蒙特卡洛模拟实现对不良贷款率的信用价值计算.
本文通過對我國銀行業信用風險度量的現狀分析,提齣瞭應用矇特卡洛模擬技術進行銀行信用風險度量的新思路.筆者在藉鑒國外信用風險度量模型建模思想的基礎上,採用銀行不良貸款率作為反映信用風險的指標,應用時間序列模型,嘗試採用矇特卡洛模擬實現對不良貸款率的信用價值計算.
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