佛山科学技术学院学报（自然科学版）
彿山科學技術學院學報（自然科學版）
불산과학기술학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF FOSHAN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2005年
4期
5-9
,共5页
交易费%Fokker-Planck方程%Lie代数
交易費%Fokker-Planck方程%Lie代數
교역비%Fokker-Planck방정%Lie대수
以Fokker-Planck方程和Lie代数为基础,通过对时间依赖型期权定价模型的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推导出时间依赖型有交易费的期权定价模型.通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为线性的Fokker-Planck方程的类型进行求解,并得出具体的有交易费的时间依赖型期权定价公式.
以Fokker-Planck方程和Lie代數為基礎,通過對時間依賴型期權定價模型的研究,結閤有交易費的歐式期權的定價公式,運用證券組閤技術與無套利原理,推導齣時間依賴型有交易費的期權定價模型.通過對方程的化簡、分析,在一定的條件下將非線性的期權定價模型化為線性的Fokker-Planck方程的類型進行求解,併得齣具體的有交易費的時間依賴型期權定價公式.
이Fokker-Planck방정화Lie대수위기출,통과대시간의뢰형기권정개모형적연구,결합유교역비적구식기권적정개공식,운용증권조합기술여무투리원리,추도출시간의뢰형유교역비적기권정개모형.통과대방정적화간、분석,재일정적조건하장비선성적기권정개모형화위선성적Fokker-Planck방정적류형진행구해,병득출구체적유교역비적시간의뢰형기권정개공식.
