中国管理科学
中國管理科學
중국관이과학
CHINESE JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE
2002年
5期
8-13
,共6页
组合风险%组合收益%模糊数学%综合评判%二次规划
組閤風險%組閤收益%模糊數學%綜閤評判%二次規劃
조합풍험%조합수익%모호수학%종합평판%이차규화
贷款组合优化是商业银行信贷管理中最常见的决策.本文分析了现有的贷款组合优化模型的特点和弊端,以组合风险最小化为目标,以模糊数学中的综合评判关系为约束条件,建立了贷款组合的模糊优化模型.在组合收益率的综合评判目标和评判矩阵已确定的前提条件下,利用二次规划的方法解出各类贷款额占总贷款额的比重,解决了银行各类贷款的组合决策问题.通过进一步的实例分析,又从实证角度说明了该方法的合理性和可行性.
貸款組閤優化是商業銀行信貸管理中最常見的決策.本文分析瞭現有的貸款組閤優化模型的特點和弊耑,以組閤風險最小化為目標,以模糊數學中的綜閤評判關繫為約束條件,建立瞭貸款組閤的模糊優化模型.在組閤收益率的綜閤評判目標和評判矩陣已確定的前提條件下,利用二次規劃的方法解齣各類貸款額佔總貸款額的比重,解決瞭銀行各類貸款的組閤決策問題.通過進一步的實例分析,又從實證角度說明瞭該方法的閤理性和可行性.
대관조합우화시상업은행신대관리중최상견적결책.본문분석료현유적대관조합우화모형적특점화폐단,이조합풍험최소화위목표,이모호수학중적종합평판관계위약속조건,건립료대관조합적모호우화모형.재조합수익솔적종합평판목표화평판구진이학정적전제조건하,이용이차규화적방법해출각류대관액점총대관액적비중,해결료은행각류대관적조합결책문제.통과진일보적실례분석,우종실증각도설명료해방법적합이성화가행성.
