E-V效用函数及沪市风险态度度量
E-V효용함수급호시풍험태도도량
E-V Utility Function and it's Application in the Shanghai Securities Market
  • 万方数据
    河南科学 하남과학
    HENAN SCIENCE
    2006年 4期 600-603 ,共4页

    任郑杰%周锋

    임정걸%주봉

    E-V效用%风险态度%证券市场 E-V效用%風險態度%證券市場
    E-V효용%풍험태도%증권시장
    在指出传统U-R效用函数不足的基础上,研究了基于期望收益和方差的E-V效用函数,提出并证明了E-V效用函数判定风险态度的充要条件.并以E-V效用函数实证研究了上海证券市场的风险态度问题,得出了投资者牛市末期趋于偏好风险和熊市末期趋于规避风险的结论.
    재지출전통U-R효용함수불족적기출상,연구료기우기망수익화방차적E-V효용함수,제출병증명료E-V효용함수판정풍험태도적충요조건.병이E-V효용함수실증연구료상해증권시장적풍험태도문제,득출료투자자우시말기추우편호풍험화웅시말기추우규피풍험적결론.
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