随机利率下分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型
수궤리솔하분수도-확산Ornstein-Uhlenbeck기권정개모형
Stochastic Interest Rates Model for European Options under Fractional Jump-Diffusion Ornstein-Uhlenbeck Process
  • 万方数据
    经济数学 경제수학
    MATHEMATICS IN ECONOMICS
    2011年 2期 75-80 ,共6页

    严惠云%曹译尹

    엄혜운%조역윤

    分数跳-扩散%Ornstein-Uhlenbeck%随机利率 分數跳-擴散%Ornstein-Uhlenbeck%隨機利率
    분수도-확산%Ornstein-Uhlenbeck%수궤리솔
    假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从HullWhite模型,建立了随机利率情形下的分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了Black-Scholes模型.
    가설고표개격준순분수포랑운동화복합박송과정구동적수궤미분방정,단기리솔복종HullWhite모형,건립료수궤리솔정형하적분수도-확산Ornstein-Uhlenbeck기권정개모형,이용개격과정적실제개솔측도화공평보비원리,득도료구식간창기권정개적해석표체식,추엄료Black-Scholes모형.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문