北方经贸
北方經貿
북방경무
NORTH ECONOMY AND TRADE
2002年
8期
49-50
,共2页
VAR值%信用风险计量模型%信用等级%贷款市场价值%期望%标准差
VAR值%信用風險計量模型%信用等級%貸款市場價值%期望%標準差
VAR치%신용풍험계량모형%신용등급%대관시장개치%기망%표준차
J.P.摩根银行的CreditMetrics模型是现行比较成功的评估信用风险的现代方法,它完成了由古典定性信用分析向现代定量信用风险管理方法上的飞跃;它通过构造信用等级迁移矩阵及计算违约贷款的回收率,考虑到组合的价值分布的有偏性,计算出贷款及贷款组合的信用VAR值.此模型在资本充足标准要求方面有突出贡献,对我国银行业控制风险有很大启示.
J.P.摩根銀行的CreditMetrics模型是現行比較成功的評估信用風險的現代方法,它完成瞭由古典定性信用分析嚮現代定量信用風險管理方法上的飛躍;它通過構造信用等級遷移矩陣及計算違約貸款的迴收率,攷慮到組閤的價值分佈的有偏性,計算齣貸款及貸款組閤的信用VAR值.此模型在資本充足標準要求方麵有突齣貢獻,對我國銀行業控製風險有很大啟示.
J.P.마근은행적CreditMetrics모형시현행비교성공적평고신용풍험적현대방법,타완성료유고전정성신용분석향현대정량신용풍험관리방법상적비약;타통과구조신용등급천이구진급계산위약대관적회수솔,고필도조합적개치분포적유편성,계산출대관급대관조합적신용VAR치.차모형재자본충족표준요구방면유돌출공헌,대아국은행업공제풍험유흔대계시.
