湖南文理学院学报（自然科学版）
湖南文理學院學報（自然科學版）
호남문이학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY OF ARTS AND SCIENCE(SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2005年
4期
6-8,11
,共4页
随机利率%风险中性概率%极值期权
隨機利率%風險中性概率%極值期權
수궤리솔%풍험중성개솔%겁치기권
在资产价格服从对数正态分布、利率为Vasicek模型,且所有参数均为确定性函数的假设下,分别以债券和资产折现,利用测度变换得到了欧式极值期权的显示表达式.利用这种方法,避免了对随机利率复杂的计算.
在資產價格服從對數正態分佈、利率為Vasicek模型,且所有參數均為確定性函數的假設下,分彆以債券和資產摺現,利用測度變換得到瞭歐式極值期權的顯示錶達式.利用這種方法,避免瞭對隨機利率複雜的計算.
재자산개격복종대수정태분포、리솔위Vasicek모형,차소유삼수균위학정성함수적가설하,분별이채권화자산절현,이용측도변환득도료구식겁치기권적현시표체식.이용저충방법,피면료대수궤리솔복잡적계산.
